APRENDIZADO POR REFORÇO PROFUNDO APLICADO À NEGOCIAÇÃO INTRADIÁRIA DE MÚLTIPLAS AÇÕES

Abstract

The stock market is a dynamic and volatile environment in which publicly traded companies negotiate fractions of their value, subject to continuous price fluctuations influenced by economic, political, and social factors. Anticipating these fluctuations is a complex task, especially in the context of intraday trading, where buy and sell decisions must be made within very short time intervals based on rapidly changing data. In this scenario, Reinforcement Learning (RL) emerges as a promising paradigm capable of developing adaptive strategies through the continuous interaction between agent and environment. This dissertation investigates the use of Deep Reinforcement Learning (DRL) techniques in financial trading, focusing on intraday scenarios involving multiple stocks. It proposes a DRL-based approach to estimate buy and sell actions simultaneously across various assets, using high-granularity market data to better approximate real trading conditions. Experimental analyses were conducted using the Proximal Policy Optimization (PPO) algorithm. The results indicate that the proposed agent outperformed traditional benchmark strategies, achieving gains exceeding 10 percentage points in certain cases.O mercado de ações é um ambiente dinâmico e volátil, no qual empresas de capital aberto negociam frações de seu valor, sujeitas a variações contínuas de preço influenciadas por fatores econômicos, políticos e sociais. Antecipar essas variações é uma tarefa complexa, especialmente no contexto da negociação intradiária, em que as decisões de compra e venda precisam ser tomadas em intervalos de tempo muito curtos, com base em dados que mudam rapidamente. Nesse cenário, o Aprendizado por Reforço (AR) surge como um paradigma promissor, capaz de desenvolver estratégias adaptativas por meio da interação contínua entre agente e ambiente. Esta dissertação investiga o uso de técnicas de Aprendizado por Reforço Profundo (ARP) na negociação financeira, com foco em cenários de negociação intradiária envolvendo múltiplas ações. É proposta uma abordagem baseada em ARP para estimar ações de compra e venda simultaneamente em diversos ativos, utilizando dados de mercado de alta granularidade, de modo a aproximar-se das condições reais de negociação. As análises experimentais foram conduzidas com o algoritmo Proximal Policy Optimization (PPO). Os resultados obtidos indicam que o agente proposto apresentou desempenho superior em relação a estratégias tradicionais de referência, alcançando ganhos superiores a 10 pontos percentuais em determinados casos.